beat365体育官方网站
当前位置: beat365官方网站 > beat365体育官方网站 > 正文
中山大学朱书尚副教授为数学试验班学生讲座
发布时间 : 2013-11-11     点击量:

 

中山大学朱书尚副教授为数学试验班学生讲座

 应beat365官方网站邀请,中山大学数理金融工程领域著名青年学者朱书尚副教授来数学学院访问,118日上午为数学试验班同学做了题为“Portfolio Management with Dual Robustness in Prediction and OptimizationA Mixture Model Based Learning Approach ”(在预测与优化两方面均具有稳健性的投资组合管理:一个基于混合模型的学习方法)的学术报告。数学学院副院长陈志平教授、管理学院郭菊娥教授、学院青年教师及部分硕士、博士研究生听取了报告,讲座由陈志平教授主持。

             


       报告中朱教授重点介绍了他一个最新研究成果:建立了一个具有双重鲁棒性质的投资组合选择框架,将来自不同渠道的信息结合在一起,而且通过贝叶斯估计、置信区间估计去确定混合分布的权重,进一步地建立了鲁棒性质的均值-条件VaR投资组合选择模型,并通过对偶理论证明该模型可以转化为多项式时间可解的线性规划或二阶锥规划,最后利用数值模拟和实证分析说明了该方法的优点。最后试验班同学们就自己感兴趣的问题与朱教授进行了积极的讨论。  
 

简介: 

    朱书尚,中科院数学与系统科学研究院管理学博士;香港中文大学访问学者;京都大学

COE研究员;曾任复旦大学管理学院副教授;现任中山大学管理学院副教授。研究领域:投资组合选择、金融风险管理。主要科研项目:主持国家自然科学基金项目“两类金融优化问题的研究—以消除理论与实践的差距为目标”及“多阶段投资组合管理中几个问题的研究”。现已发表论文30余篇。
 

 

作者:数学学院  赵婧方

 

 

陕西省西安市碑林区咸宁西路28号 &版权所有:beat·365(中国)在线体育-官方网站

邮编:710049     电话 :86-29-82668551     传真:86-29-82668551